Garch Modelisation
VaR + volatilite
GARCH(1,1)
VaR 1 jour
2 180 EUR
Vol. cond.
1,36%
Kupiec
0,42
Rendement vs VaR
realiseVaR
Donnees
Les prix viennent de PostgreSQL quand l'historique est deja stocke, puis Yahoo Finance complete les indices manquants.
So what
Mesurer la perte extreme probable et verifier si le modele sous estime les episodes de stress.
Aperçu verrouillé
Outil Premium
Garch Modelisation
Cet outil estime un modele GARCH sur indices boursiers, calcule une VaR 1 jour et verifie les violations en backtest.
Ce que vous verrez : l’interface complète avec les données, les scénarios et les indicateurs de contexte. L’aperçu montre la forme de l’outil, l’accès Premium débloque les données et l’interaction.
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